Фінансова стабільність банків та її моніторинг в Україні
DOI:
https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2166Ключові слова:
банк, фінансова стабільність, рівновага, адаптація, моніторинг, достатність капіталу, якість кредитного портфеляАнотація
Розвинуто поняття фінансової стабільності банків як комплексної та багатоаспектної категорії, зміст якої постійно збагачується. Розглянуто підходи до визначення фінансової стабільності в цілому й фінансової стабільності банків зокрема. Зазначено, що сучасні операційні, функціональні, інституційні, технологічні особливості діяльності банків не можуть не позначитися на змістовному наповненні їх фінансової стабільності та оновленні механізмів її забезпечення. Наголошено на необхідності завчасної адаптації банківських установ до об’єктивних трансформацій економічного середовища шляхом інтегрування ризик-орієнтованого підходу й використання передових методів управління банком у всіх його бізнес-процесах. Здійснено моніторинг рівня фінансової стабільності банків в Україні, для чого проаналізовано основні об’ємні показники їхньої діяльності та індикатор Bank Z-score, що розраховується Світовим банком. Аналіз показників проникнення банків в економіку засвідчив, що розвиток банківського сектора відстає від потреб реального сектора, тому їхня фінансова стабільність є відносною, хоча простежуються тенденції до її зміцнення. Особливо позитивним стає постійне нарощення капітальної бази українських банків і дотримання ними нормативів адекватності капіталу. Проте якість кредитних портфелів банків є незадовільною, що становить загрозу для їхньої фінансової стабільності, навіть із врахуванням великих обсягів сформованих резервів під неповернення кредитів. Динаміка індикаторів фінансової стабільності, що розраховуються Національним банком України, підтвердила наявність передумов для її перспективного забезпечення, незважаючи на складні умови зовнішнього середовища. Запропоновані у статті напрями моніторингу фінансової стабільності дозволяють вчасно діагностувати її погіршення з метою недопущення критичних наслідків для національної економіки.
Посилання
Stiglitz, J. and Weiss, A. (1981), “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, The American Economic Review, vol. 71, no. 3, pp. 393-410.
Demiguc-Kunt, A. and Dedtragilache, E. (1998), Financial liberalization and financial fragility: Working Paper of the International Monetary Fund WP 98/83, International Monetary Fund, Washington, USA.
Belinska, Ya.V. and Bykhovchenko, V.P. (2010), “Financial stability: the essence and ways of ensuring”, Stratehichni priorytety, vol. 4 (17), pp. 57-67.
Pshyk, B.I. (2013), “Financial stability: the essence and features of manifestation”, Visnyk SevNTU: Seriia: Ekonomika i finansy, vol. 138, pp. 91-96.
Pohorelenko, N.P. and Sydorenko, O.M. (2011), “Monitoring the financial stability of the banking sector”, Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, vol. 1(10), part ІІ, pp. 61-68.
Kolodiziev, O.M. and Lesyk, V.O. (2012), “Ensuring the stability of the banking system based on improving the efficiency of capitalization management of domestic banks”, Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, vol. 1, pp. 42-51.
Azarenkova, H.M., Holovko, O.H. and Smyrnov V.V. (2011), Finansova stabilnist rozvytku bankiv [Financial stability of banks’ development], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
Khutorna, M.E. (2017), “Principles of ensuring the financial stability of credit institutions”, Financial space, vol. 3, pp. 55-61, available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/528/526 (Accessed 22 October 2020).
Vovchenko, O.S. (2010), “Theoretical aspects of defining a modern bank”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 85–87.
National Bank of Ukraine (2020), “The main indicators of the banks of Ukraine. Data from supervisory statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision (Accessed 25 October 2020).
World Bank (2020), “The World Bank Group Data Catalog “Bank Z-score”. Global Financial Development”, available at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1250&series=GFDD.SI.01 (Accessed 22 October 2020).
Hirna, O. Yu. (2018), “Assessment of the level of financial stability of the banking sector of Ukraine based on the Z-index”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy, vol. 3, pp. 150-158.
Kovalenko, V. V. and Radova, N. V. (2019), “Monitoring the financial stability of the banking system of Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 2 (19), pp. 321-330.
State Statistics Service of Ukraine (2020), “Gross Domestic Product. Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 October 2020).
Yehorycheva, S., Kolodiziev, O. and Prasolova, S. (2017), “Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system”, Banks and Bank Systems, vol. 12, no. 2, pp. 60-67.
National Bank of Ukraine (2020), “The value of economic standards in the system as a whole. Data from supervisory statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (Accessed 25 October 2020).
National Bank of Ukraine (2020), “Volumes of active operations and the share of non-operating assets in the system as a whole. Data from supervisory statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision (Accessed 25 October 2020).
National Bank of Ukraine (2020), “The high share of non-performing loans (NPL) remains a significant problem for the banking sector. The level of non-performing loans (NPL)”, available at: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (Accessed 25 October 2020).
National Bank of Ukraine (2020), “Financial stability indicators and background data. Financial sector statistics”, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#4fsi (Accessed 25 October 2020).
National Bank of Ukraine (2020), “Financial Stability Report. June 2020”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H1.pdf?v=4 (Accessed 25 October 2020).
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
