PECULIARITIES OF THE PREDICTION OF NON-STATIONARY RANDOM PROCESSES WITH A KNOWN TREND
Keywords:
digital filter error prediction transient correlated random process.Abstract
In the article the features of modeling of non-stationary random processes with sections of variance in magnitude and rate of change of variance are considered. It is shown that the direct calculation of the correlation matrix for realizations is equivalent to the product of the normalized correlation function, which can be a priori known, and the trend. The simulation results also showed the adaptation of the values of the weighting coefficients of the predictive filter to the value and the sign of the dispersion gradientDownloads
References
Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989. 440 с.
Джиган В.И. Быстрый RLS-алгоритм линейноограниченной адаптивной фильтрации нестационарных сигналов // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2005. №2. С. 72–80.
Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочни. / Под ред. проф. Я.Д. Ширмана. М.: ЗАО «МАКВИС», 1998, 828. с.
Справочник по математике для экономистов: Учеб. пособие / Пед ред. проф. В.И.Ермакова. М.: ИНФРАМ, 2007. 361 с.
Пивоваров Ю.Н., Тарасов В.Н., Селищев Д.Н.. Методы и средства оперативного анализа случайных процессов: Учебное пособие. Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ. 2004
Ljung L., Soderstrom T. Theory and practice of recursive identification. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press, 1986. 529 p.
Diniz P. S. R. Adaptive filtering algorithms and practical implementation. Third edition. New York, Springer Science + Business Media, 2008. 627 p.
Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1982. 624 с.
Ю.Н. Корж, С.В. Сомов, В.Н. Курчанов Оценка эффективности симметричных цифровых нерекурсивных фильтров предсказания // Системи обробки інформації. 2016. № 1(138). С. 22-25.
