Рейтингування банків в умовах системної нестабільності

  • Roman Kornyliuk ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Anna Kornyliuk ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1863
Ключові слова: банківська система, системний ризик, рейтинг надійності банків, фінансова криза, дефолт

Анотація

Досліджено прогнозну здатність рейтингових методологій банків на основі скорингового підходу, фінансових показників і відкритих даних про банки України. У результаті порівняльного аналізу динаміки рейтингових індексів для груп діючих та неплатоспроможних банків під час системної кризи та посткризового відновлення 2014­2018 рр. було встановлено, що рейтинги, засновані на відкритих даних, можуть мати високу здатність раннього попередження банкрутств, оскільки інтегральні показники надійності банків, що зазнали дефолту, виявилися нижчими за середні значення по системі. Неплатоспроможні банки були схильні поступово втрачати свої позиції в рейтингу за декілька кварталів до дефолту. Емпіричні результати ретроспективного аналізу було використано для вибору найбільш значущих індикаторів раннього попередження дефолтів банків, які стали основою оновленої методології, заснованої на відкритих даних українських банків.

Дані про авторів

Roman Kornyliuk, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент

Anna Kornyliuk, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Babecký, J. et al. (2012). Banking, debt, and currency crisis early warning indicators for developed countries. ECB Working Paper Series, 1485.
2. Barro, R., Jin, T. (2016). Rare Events and Long-Run Risks. NBER Working Papers, 21871. Retrieved from ssrn.com/abstract=2933697.
3. Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E. (2005). Cross-country empirical studies of systemic bank distress: a survey. IMF Working Paper, 05/96.
4. Evans, O., Leone, A. M., Gill, M., & Hilbers, P. (2000). Macroprudential indicators of financial system soundness. IMF Occasional Papers, 192.
5. Kornyliuk, R. V. (2019). Bank sustainability rating. Methodology. Retrieved from minfin.com.ua/ua/banks/rating/method/.
6. Manasse, P., Roubini, N., & Schimmelpfennig, A. (2003). Predicting sovereign debt crises. IMF Working Paper, 03/221, 1–41.
7. Rose, A. K., Spiegel, M. M. (2009). Cross-country causes and consequences of the 2008 crisis: Early Warning. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series, 14 September.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Kornyliuk Roman Рейтингування банків в умовах системної нестабільності / Roman Kornyliuk, Anna Kornyliuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 135-140. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1863.
Номер
№ 4(75) (2019): Економіка і регіон
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.