Управління ризиками у банківській сфері
Анотація
Управління ризиками є ключовою функцією в банківській сфері, оскільки банки постійно стикаються з різноманітними загрозами, що можуть вплинути на їх фінансову стабільність і репутацію. У статті на основі аналізу вітчизняної літератури виокремлено особливості та стан управління банківськими ризиками в сучасних умовах. Розглянуто сутність основних видів ризиків, з якими стикаються банки, зокрема кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик та інші. Детально описані методи управління кожним із цих ризиків, зокрема хеджування, диверсифікація, стрес-тестування та інші інструменти. Проаналізовано зміни у банківській системі України протягом останніх років, що відбулися під впливом економічно-політичних потрясінь. Оскільки стабільність банківської системи, яка є фундаментом економічного розвитку країни, залежить від здатності банків ефективно управляти ризиками та адаптуватися до нових викликів. Особлива увага приділена ролі управління ризиками у період війни, коли зростає рівень невизначеності та волатильності в економіці. Наведено статистичні дані щодо змін у кількості банків та їх капіталізації протягом 2014-2024 років. Підкреслено важливість постійного вдосконалення процесів управління ризиками для підтримання фінансової стабільності банківської системи України в умовах економічних викликів. Результати дослідження можуть бути корисними для банківських установ та регуляторів у процесі розробки та впровадження стратегій управління ризиками.
Посилання
2. Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv» [Methodological guidelines for the inspection of banks "Risk assessment system"]: Postanova pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 15.03.2004 № 104. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text (accessed August 25, 2024).
3. Veselska D. (2023) Analiz ryzykiv bankivskoi systemy ukrainy v umovakh viiny [Analysis of the risks of the banking system of Ukraine in the conditions of war]. Mekhanizmy upravlinnia rozvytkom terytorii: zb. naukovykh prats u 2 ch. Ch. 2. Zhytomyr: Poliskyi natsionalnyi universytet. Available at: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/15656/1/Veselska_D%D0%9E_KR_072_2024.pdf (in Ukrainian)
4. Pradita A., Geraldina I. (2019) The Potential Impact of Currency Risk on Bank Performance. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB), vol. 4(24), pp. 32–41. Available at: https://www.researchgate.net/publication/338217803_The_Potential_Impact_of_Currency_Risk_on_Bank_Performance (accessed August 26, 2024).
5. Chockalingam A., Dabadghao S., & Soetekouw R. (2018) Strategic risk, banks, and Basel III: estimating economic capital requirements. Journal of Risk Finance, vol. 19(3), pp. 225–246. DOI: https://doi.org/10.1108/JRF-11-2016-0142(accessed August 27, 2024).
6. Adeabah D. (2023) Reputational risks in banks: A review of research themes, frameworks, methods, and future research directions. Journal of Economic Surveys, Wiley Blackwell, vol. 37 (2), pp. 321–350. Available at: https://ideas.repec.org/a/bla/jecsur/v37y2023i2p321-350.html (accessed August 25, 2024).
7. Ross B. Emmett. (2020) Reconsidering Frank Knight’s Risk, Uncertainty, and Profit. The Independent Review, vol. 24, no. 4, pp. 533–541. Available at: https://www.jstor.org/stable/48583520 (accessed August 28, 2024).
8. Vodianytska O. V., Sokolova N. V., Serohin S. S. (2018) Osoblyvosti upravlinnia bankivskymy ryzykamy [Peculiarities of bank risk management]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 16. pp. 700–704. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-16-2018.pdf#page=700 (accessed August 25, 2024).
9. Myroshnik D., Bohuslavska S. (2022) Analiz ryzykiv ta stratehii upravlinnia nymy v bankivskii sferi v umovakh finansovoi nestabilnosti [Analysis of risks and their management strategies in the banking sector in conditions of financial instability]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. (61). Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-42 (accessed August 29, 2024).
10. Dobrovolska E. V., Pokotylska N. V. (2022) Osoblyvosti systemy upravlinnia ryzykamy [Features of the risk management system]. Ekonomichnyi prostir, vol. 179, pp. 31–36. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-5 (accessed August 26, 2024).
11. Tunmise Adewale. (2024) Future Proofing Banking The Role of AI in Comprehensive Risk Management. Available at: https://www.researchgate.net/publication/382485949_Future_Proofing_Banking_The_Role_of_AI_in_Comprehensive_Risk_Management (accessed August 25, 2024).
12. Greuning H., Brajovic-Bratanovic S. (2022) Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management. Policy Commons: website. Available at: https://policycommons.net/artifacts/2232409/analyzing-banking-risk/2990081/ (accessed August 26, 2024).
13. Nahliadova statystyka [Supervisory statistics]. National Bank of Ukraine: official website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed August 29, 2024).
14. Zaburanna L., Nedilska L., Abramova I., Kurovska N., Martynuk G. (2020) Rozvytok bankivskoi systemy v umovakh destruktyvnoho vplyvu vnutrishnikh ta zovnishnikh faktoriv [The development of the banking system in conditions of destructive impact of int ernal and external factors]. Scientific Horizons, vol. 03 (88), pp. 7–18. DOI: http://dx.doi.org/10.33249/2663-2144-2020-88-3-7-18 (accessed August 27, 2024).
15. Demchuk N. I, Abakhtimova A. A. (2017) Upravlinnia bankivskymy ryzykamy [Banking risk management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 24 (1), pp. 117–119. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/1/26.pdf (accessed August 28, 2024).
